金融投资是一种繁琐而复杂的活动，以一种有序为例

什么是系统？所谓系统化，应该是一种行为规范，是人类在长期的社会实践中认识现实世界的过程。起初，人们只认识事物的部分，随着这些部分的不断积累和加深，人们最终认识了事物的整体以及构成整体的部分之间的联系。换言之，系统化就是将这些积累的局部认知以一种有序、直观的方式表达出来。

金融投资是一项繁琐而复杂的活动。投资者不仅要面对价格波动本身，还要面对价格波动背后的复杂因素，更重要的是投资者自身的情绪。不确定。正是由于这些复杂性和不确定性，在实际的期货交易中，绝大多数投资者最终都以失败告终。因此，要想在期货市场中长期生存并保持稳定一致的利润，就必须在充分了解市场的基础上建立有效的系统方法，量化所有的复杂性和不确定性，所有交易有序和直观，以最终实现低风险和高回报。

一个完善的交易系统应该具备以下特点：1、稳定性：表现出收益的稳定性，可能有大起大落，但绝不会有大跌，所有可能造成重大损失的交易损失不会存在，即使可能性很小。 2、无聊：赚钱没有乐趣，过程一定很无聊。交易系统验证可行后，每天执行就很无聊了。具体的交易不需要夹杂任何个人感受，个人成就感也不会存在，所以很无聊，但很有效。 3、简单性：交易计划的制定和执行都是程式化的，只需付诸实施和监控。简单有效。 一、关于监控系统，只要是人，就会有缺陷，有高有低，可能造成无法弥补的损失。说得不好，如果前一天晚上和老婆吵架，第二天说不定就有可能。做出灾难性的交易。世界各大战役造成的损失，都是由此造成的，滨中台南的住友事件交易所的作用，尼克里森的霸菱事件，亨特兄弟的白银事件。他们都曾经辉煌过，呼风唤雨，但都过于依赖个人能力。也许他们已经成功了1000次，但最后一次的失败就足以抹杀所有的成功。每个交易者都有阶段，在某个时期可能交易得很好，但毕竟都是有血有肉的个体，很难摒弃人性的弱点：贪婪和恐惧。我自己就是一个很好的例子。从1997年年中到2001年底的4年多时间里，我的利润非常稳定，在小圈子里很有名气。事实上，如果我能严格遵守交易制度，我不会惨败，但当时的心态已经混乱，我所做的一切交易显然都是主观的。另一方面，如果我有一个风险控制者来为我控制风险，我不想让损失超出我的预期。

因此，必须摒弃交易者和个人英雄主义的概念，一切都必须由团队完成。团队成员进行细致的分工，相互制约。计划制定者和计划执行者必须分开，以确保交易计划始终能够执行。 二、 关于交易系统 交易系统相当于勇士手中的武器。自然是实力越强越好。市场上有各种交易软件和交易系统。当然，效果有好有坏。我认为在交易软件或交易思路的选择上交易所的作用，需要把握以下几点： 1、@ > 简单原则：价格变化迅速且复杂。如果用复杂的系统来描述复杂的市场，只会适得其反，不利于投资者及时快速有效地做出反应。使用简单、准确、高效的行为模型来描述市场，而不会被表面上的大量随机因素所欺骗。 2、 无用的过滤和优化 大多数人总是试图寻找完美和优秀的交易系统和方法。事实上，这几乎是一个纯粹的想法。市场的价格变化包含大量随机因素，甚至包括人的心理。因素是它呈现出一个非线性的市场，复杂，而交易系统是线性的，只能捕捉市场的常规一面。这样就够了，过度优化对收益没有影响。 3、 捕捉常规市场的运作其实很简单。只有三个方向：上升、下降和横盘。对于上涨和下跌，很容易描述，但大多数时候市场处于横盘状态。如何过滤掉横盘，横盘时不做单，横盘时想方设法不亏本或少亏，一旦出现趋势，获利是必然的。 4、让自己永远站在大概率一边去赌博或者交易期货，其实你做的就是概率，尽量让自己长期站在大概率一边，包括选择交易系统，也是如此。 三、风控体系

风险控制无疑是交易过程中的重中之重。关于风控的一些常见话题我这里就不说了。我只是提出一些我在实际交易中常用的风控经验。 :1、 定量风险没错，没错，就是定量风险。每笔交易做多少手，最大损失应事先制定和计算。假设10万资金，每笔交易只允许亏损总资金的2%。 3000买入大豆，2900止损，只能卖出2手，遇到止损亏损2%；如果在2950止损，可以买入4手，遇到止损，损失一样多。 2000元，2%；如果在2980止损，甚至可以买入10手。当然，我们不会做 10 批。毕竟，还有其他限制。我们的目的是降低风险和量化风险。 2% 是我们所处的位置。每笔交易可接受的最差结果，一旦达到 2% 的损失，就没有理由阻止我们离开。 2、 当然，分散风险的鸡蛋不能放在同一个篮子里，尤其是期货。如果你把所有的资金都投资在一个品种上，那无异于赌博。鸡蛋不仅不能放在同一个篮子里，还可以放在不同的篮子里：我们不仅要在多空之间分散风险，（所有多空订单），还要分散到不相关的品种当中，甚至，如果条件允许，可以分散到不同的交易模式中。举个简单的例子：有两个交易者的结果非常稳定。 A 有非常稳定的利润，B 有非常稳定的亏损。那么我们把资金分成两部分，一部分是用A设置的，那我们用A怎么办呢？只要去做，另一部分就会跟着B。无论B做什么，我们都会反过来做。结果不言而喻。 3、不要追求过高的回报。世界上没有无风险的利润。过度的利润必然伴随着过度的风险。知足常乐。一年大约 50% 的利润对任何行业来说都是一件好事。印象深刻，不要贪图暴利，只会给你带来压力和痛苦。

找一套两套实用的交易模型，制定严格的风险体系，找两个不懂期货的给你执行，再找六个不懂的家长监控你，然后你远离市场然后回来。等钱吧。

最后，一个故事要结束了：一只火鸡和一头公牛聊天“我真的很想去那棵树的顶部，”火鸡叹了口气，“但我没有力气。” “好吧，你为什么不吃点我的粪便？”公牛回答说：“它营养丰富。”火鸡吃了一大块粪，发现它真的给了自己力量，够到了树的第一根树枝。第二天，在吃了更多的牛粪之后，火鸡到达了树上的第二个叉子。终于，两周后，火鸡非常自豪地爬上了树顶。但可惜没过多久，他就被一个农夫盯上了，农夫把火鸡射得非常利落。这个故事告诉我们：牛粪（该死的运气）可能会让你登上顶峰，但它不会让你永远保持在那里。